Dynamiczne modele czynnikowe w ekonometrii Istota dynamicznych modeli czynnikowych Miejsce dynamicznych modeli czynnikowych w ekonometrii Dynamiczne modele czynnikowe jako efekt rozwoju modelowania szeregów czasowych Zmienne nieobserwowalne w modelowaniu ekonometrycznym Podstawy konstrukcji i zastosowania dynamicznych modeli czynnikowych Estymacja dynamicznych modeli czynnikowych Metoda głównych składowych Metoda największej wiarygodności Metoda zmiennych instrumentalnych Uogólniona metoda momentów Specyfikacja liczby czynników i weryfikacja DFM Prognozowanie na podstawie DFM Zaawansowane podejścia do dynamicznych modeli czynnikowych Dynamiczne modele czynnikowe korekty błędem Modele FAVAR Dynamiczne wektorowe modele czynnikowe korekty błędem Dynamiczne modele czynnikowe z parametrami zmiennymi w czasie Czynnikowe modele GARCH Dynamiczne modele czynnikowe a tradycyjne modele ekonometryczne Tradycyjne ekonometryczne metody analizy zmiennych makroekonomicznych w Polsce Przegląd zastosowań dynamicznych modeli czynnikowych Wady i zalety dynamicznych modeli czynnikowych Zastosowanie dynamicznych modeli czynnikowych w analizach makroekonomicznych Polski Analiza inflacji i PKB za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych na podstawie danych kwartalnych Analiza inflacji za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych na podstawie danych miesięcznych Dynamiczny model czynnikowy korekty błędem opisujący inflację Model FAYAR inflacji i PKB Podsumowanie wyników estymacji DFM Prognozowanie inflacji i PKB na podstawie dynamicznych modeli czynnikowych Modele autoregresyjne dla zmiennych prognozowanych Ocena trafności prognoz otrzymanych na podstawie DFM Podsumowanie wyników prognozowania