Czym jest ryzyko bankowe? Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania Okiem praktyka Polskie doświadczenia Obecne wyzwania Ryzyko działania banku Rodzaje ryzyka bankowego Zarządzanie ryzykiem Geneza nowoczesnych regulacji nadzorczych Instytucjonalny nadzór bankowy Umowa Kapitałowa Bazylea I Umowa Kapitałowa Bazylea II Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III Reakcja na kryzys finansowy Jednolite wymogi nadzorcze wobec banków w krajach UE Jakie zmiany jeszcze nas czekają? Regulacje nadzorcze wobec małych banków Praktyczne zadania banków w zakresie wdrażania nowych regulacji Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Inaczej w bankach spółdzielczych Planowanie procesu wprowadzania zmian System zarządzania bankiem System zarządzania ryzykiem bankowym Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego Ryzyko działalności bankowej Minimalny poziom kapitału Bank otwarty Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym Ryzyko regulacji System zarządzania bankiem Metody opracowania procesu zarządzania kapitałem Ryzyko kredytowe i kontrahenta Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta Zarządzanie ryzykiem kredytowym Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Metoda standardowa Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) Szczegółowe regulacje z Rozporządzenia UE 575/2013 Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych i mieszkaniowych parametrów do obliczania oczekiwanej straty Modele ratingowe 111 Zarządzanie portfelem kredytowym Testy warunków skrajnych Ograniczanie ryzyka kredytowego - ryzyko rezydualne Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów Techniki ograniczania ryzyka kredytowego Ryzyko koncentracji Duże ekspozycje Zarządzanie ryzykiem koncentracji łącznego zaangażowania Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej Ryzyko koncentracji portfela kredytowego Ryzyko koncentracja portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji Ryzyko wynikające z sekurytyzacji Ryzyko zmiany warunków makroekonomicznych Ryzyko rynkowe Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym Metody mierzenia ryzyka rynkowego Ryzyko walutowe Ryzyko cen towarów Ryzyko rozliczenia Modele wewnętrzne do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym Luka przeszacowania Luka duracji Ryzyko bazowe Metoda elastyczności stopy procentowej Ryzyko opcji klienta Limitowanie ryzyka stopy procentowej Ryzyko operacyjne Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego Wyznaczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Miary ryzyka operacyjnego Ryzyko płynności i finansowania Zasady zarządzania ryzykiem płynności Obliczanie luki niedopasowania (GAP) Planowanie Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową Nowe miary ryzyka płynności Testowanie warunków skrajnych Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Testowanie warunków skrajnych Ład korporacyjny