SYSTEM BANKOWY I JEGO OTOCZENIE Banki i system bankowy (Władysław L. Jaworski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska) Pojęcie banku (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska System bankowy i rodzaje banków (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska) Modele systemu finansowego i rola banków (W.L. Jaworski, M Iwanicz-Drozdowska) Udział w kreacji pieniądza Udział w społecznym podziale pracy Dokonywanie alokacji i transformacji środków Sieć bezpieczeństwa finansowego (M. Iwanicz-Drozdowska) Współczesne trendy w bankowości (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska) Globalny kryzys finansowy (2007-2016) (M. Iwanicz-Drozdowska) Historia systemu bankowego w Polsce od rozpoczęcia transformacji politycznej i gospodarczej (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska) Dostosowanie systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Ewolucja rozwiązań prawnych dla sektora bankowego Przemiany własnościowe w polskim sektorze bankowym Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny (Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska) Cele polityki pieniężnej Instrumenty oddziaływania banku centralnego Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej Rynek pieniężny Europejski Bank Centralny Ewolucja polityki pieniężnej w Polsce Polityka pieniężna od rozpoczęcia transformacji Polityka stopy procentowej Nadzór nad działalnością bankową w Polsce (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska) Formy instytucjonalne sprawowania nadzoru nad działalnością bankową (M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska) Zakres zainteresowań instytucji nadzorującej działalność bankową (M. Iwanicz-Drozdowska) Regulacje ostrożnościowe (M. Iwanicz-Drozdowska) System gwarantowania depozytów i uporządkowanej restrukturyzacji (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Cele i geneza Rozwiązania przyjęte w Polsce OPERACJE BANKOWE Istota i rodzaje operacji bankowych (Anna Szelągowska) Istota operacji bankowych Klasyfikacje operacji bankowych Ubankowienie gospodarstw domowych Operacje finansujące działalność banków (Anna Szelągowska) Operacje depozytowe Rachunki rozliczeniowe Rachunki lokat terminowych oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Rachunki oszczędnościowe Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rachunki rodzinne Rachunki powiernicze Lokaty międzybankowe Emisje bankowych papierów wartościowych Operacje rozliczeniowe (Anna Szelągowska) Rozliczeniowe operacje gotówkowe Wpłata gotówki na rachunek wierzyciela Przekazy pieniężne Bankomatowe przekazy pieniężne Skup i sprzedaż walut Rozliczeniowe operacje bezgotówkowe Polecenie przelewu Polecenie zapłaty Rozliczenia za pomocą kart płatniczych Akredytywy Inkaso Rozliczenia międzybankowe SORBNET2 Elixir Express Elixir Euro Elixir SEPA TARGET i TARGET2 SWIFT Finansowanie i prefinansowanie klientów (Anna Szelągowska) Finansowanie bezpośrednie Kredyty i pożyczki Faktoring Forfaiting Finansowanie pośrednie Gwarancje bankowe Poręczenia Organizowanie finansowania Bankowe operacje papierami wartościowymi na rzecz klientów Proces emisji papierów wartościowych ZARZĄDZANIE BANKIEM Cele działalności bankowej (Władysław L. Jaworski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Generowanie zysku Zachowanie bezpieczeństwa Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska) Kategorie i funkcje kapitałów własnych (M Iwanicz-Drozdowska, A Szelągowska) Rola kapitałów własnych w działalności bankowej (M. Iwanicz-Drozdowska) Marketing bankowy (Anna Szelągowska) Strategie i działania marketingowe Polityka marketingowa Lokalizacja sieci placówek bankowych Dystrybucja produktów i usług bankowych Polityka cenowa Promocja banku i jego produktów Content marketing w bankowości Ocena działalności banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Cel oceny Sprawozdania finansowe Metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych Analiza wstępna Analiza pogłębiona Dekompozycja ROE RYZYKO BANKOWE Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Pojęcie ryzyka bankowego Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej Rodzaje ryzyka Zarządzanie ryzykiem bankowym Ryzyko płynności (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Istota ryzyka płynności Przyczyny braku płynności Teoretyczne reguły zachowania płynności „Złota reguła bankowa" Reguła „osadu we wkładach" Reguła „przesunięć" Reguła „maksymalnego obciążenia" Metody pomiaru ryzyka płynności Luka płynności Urealnione zestawienie luki płynności Zestawienie przepływów pieniężnych Wskaźniki Płynność bieżąca i strukturalna Metody zarządzania płynnością Zarządzanie płynnością na podstawie aktywów Zarządzanie płynnością przez zaciąganie pożyczek na rynku pieniężnym Zarządzanie aktywami i pasywami Sekurytyzacja należności kredytowych Limity wewnętrzne płynności Awaryjne plany zachowania płynności i testy warunków skrajnych Ryzyko kredytowe (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Istota ryzyka kredytowego Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych Zabezpieczenie kredytowe Analiza po udzieleniu kredytu Zarządzanie portfelem kredytowym Ryzyko kraju (Zofia Zawadzka) Istota ryzyka kraju Zarządzanie ryzykiem kraju Ryzyko stopy procentowej (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Pojęcie ryzyka stopy procentowej Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej Metoda luki Analiza okresowa Metoda badania elastyczności stopy procentowej Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Ryzyko walutowe (Zofia Zawadzka) Istota ryzyka walutowego Rodzaje kursów walutowych Kwantyfikacja ryzyka walutowego Strategie zarządzania ryzykiem walutowym Tradycyjne transakcje walutowe Ryzyko operacyjne (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska) Źródła i definicje (M. Iwanicz-Drozdowska) Metody oceny (M. Iwanicz-Drozdowska) Oszustwa (defraudacje) (A. Szelągowska) Modele VaR (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Podstawy wartości zagrożonej Szacowanie VaR Sprawdzanie wiarygodności modelu i wytrzymałości banku Operacje instrumentami pochodnymi (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Przyczyny i cele zawierania transakcji instrumentami pochodnymi Rodzaje transakcji i definicje instrumentów pochodnych Transakcje forward Kontrakty futures Transakcje swapowe Swapy odsetkowe Swapy walutowe Opcje Cap, floor, collar Cap Floor Collar Derywaty kredytowe