Część I. Zagadnienia teoretyczne zarządzania ryzykiem Rozdział 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie [Krzysztof Jajuga) 1.1.Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem 1.2.Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem 1.3.Rodzaje ryzyka finansowego 1.4.Proces zarządzania ryzykiem Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka (Krzysztof Jajuga) 2.1.Miary ryzyka - wprowadzenie 2.2.Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka 2.3.Koncepcja miar wrażliwości 2.4.Przypadek wielowymiarowy 2.5.Funkcje kopuli w analizie rozkładu wielowymiarowego 2.6.Pomiar ryzyka ekstremalnego 2.7.Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka 2.8.Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka Rozdział 3. Instrumenty pochodne (Krzysztof Jajuga) 3.1.Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych 3.3.Wycena opcji 3.4.Wycena kontraktów terminowych futures i forward 3.5.Wycena kontraktu swap 3.6.Kredytowe instrumenty pochodne - kontrakt CDS Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym (Krzysztof Jajuga) 4.1.Pomiar ryzyka rynkowego - wartość zagrożona i oczekiwany niedobór 4.2.Pomiar ryzyka rynkowego - miary wrażliwości 4.3.Strategie sterowania ryzykiem rynkowym - wprowadzenie 4.4.Strategie sterowania ryzykiem cen akcji 4.5.Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej 4.6.Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (Krzysztof Jajuga) 5.1.Pomiar ryzyka kredytowego - wprowadzenie 5.2.Ryzyko portfela kredytowego 5.3.Modele ryzyka kredytowego - ogólna systematyzacja 5.4.Modele strukturalne ryzyka kredytowego 5.5.Modele empiryczne ryzyka kredytowego 5.6.Modele zredukowane ryzyka kredytowego 5.7.Sterowanie ryzykiem kredytowym - kredytowe instrumenty pochodne Część II. Zarządzanie ryzykiem w organizacji Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem w banku (Andrzej Stopczyński) 6.1.Ryzyko w działalności banku 6.2.Techniki oceny ryzyka 6.3.Ryzyko operacyjne 6.4.Ryzyko płynności 6.5.Stress testy i ocena ryzyka „ekstremalnego" 6.6.Proces FTP w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności 6.7.Proces zarządzania ryzykiem w banku 6.8.Nadzorcza ocena ryzyka 6.9.Ryzyko systemowe Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń (Wanda Ronka-Chmielowiec) 7.1.Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń 7.2.Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego 7.3.Pomiar ryzyka zakładu ubezpieczeń 7.4.Sterowanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń 7.5.Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (Krzysztof Jajuga) 8.1.Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie — 8.2.Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa 8.3.Sterowanie ryzykiem przedsiębiorstwa 8.4.Potencjał wzrostu - opcje realne 8.5.Ryzyko modelu Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora publicznego (Agnieszka Wojtasiak-Terech) 9.1.Zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego 9.2.Rodzaje ryzyka w sektorze publicznym 9.3.Pomiar ryzyka w jednostkach sektora publicznego 9.4.Sterowanie ryzykiem 9.5.Regulacje i dobre praktyki Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym (Krzysztof Jajuga) 10.1.Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie domowym 10.2.Pomiar ryzyka gospodarstwa domowego 10.3.Sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym