Stan gospodarki a rynek akcji Wpływ danych makroekonomicznych na ceny akcji Wpływ publikacji danych makroekonomicznych na ceny akcji Znaczenie stanu gospodarki Znaczenie danych makroekonomicznych z USA dla innych rynków Reakcja danych śróddziennych Znaczenie momentu publikacji Wybrane publikacje danych makroekonomicznych Charakterystyka próby badawczej Giełdy w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie Podstawowe informacje o giełdach Organizacja handlu na giełdach w Warszawie,Wiedniu i Frankfurcie Mikrostruktura Dane transakcyjne Stopy zwrotu Sezonowość danych śróddziennych Metody estymacji śróddziennej sezonowości Śróddzienna sezonowość na giełdach Zmienność na GPW w Warszawie Zmienność na giełdzie w Wiedniu Zmienność na giełdzie we Frankfurcie Śróddzienne obroty Czynniki oddziałujące na śróddzienną sezonowość Zmienność WIG20 Zmienność ATX Zmienność DAX Zmienność mWIG40 i SWIG80 Obroty WIG20 Obroty ATX Obroty DAX . Testy parametryczne Testy nieparametryczne . Testy dla skumulowanych ponadprzeciętnych stóp zwrotu Empiryczna weryfikacja mocy testów Własności testu Kolariego-Pynnónena wprzypadku danych intraday 7. Wpływ publikacji danych makroekonomicznych na indeksy GPW w Warszawie Reakcja indeksu WIG na ogłoszenia Reakcja indeksu WIG20 na ogłoszenia Znaczenie wielkości spółki Reakcja spółek z indeksu WIG20 Intensywność handlu akcjami na GPW 8.2.Reakcja cen akcji KGHM Reakcja cen akcji PKO BP Reakcja wybranych spółek z WIG20 Reakcja w ciągu pierwszych 15 sekund 9. Reakcja giełd w Wiedniu i Frankfurcie Reakcja indeksu ATX Reakcja indeksu DAX Reakcja spółek z indeksu ATX Śróddzienna sezonowość transakcyjnychczasów trwania Reakcja transakcyjnego czasu trwania akcji KGHM na publikacje danych makroekonomicznych Wpływ publikacji na transakcyjne czasy trwania wybranych spółek zWIG20 . Reakcja czasów trwania spółek z ATX na publikacje danych o gospodarce USA Modelowanie warunkowego czasu trwania i wielkości obrotów . Postacie analityczne modeli warunkowego czasu trwania Modele warunkowego czasu trwania dlaspółek z DAX oraz WIG20 Czas trwania ceny a wielkość obrotów Zależności między czasem trwania ceny a wielkością obrotów spółek z indeksu DAX i WIG20