Hedging na zupelnym rynku finansowym Prezentacja podstawowych pojęć finansowych przez wektory i macierze Papiery wartościowe jako wektory oraz macierz jako reprezentacja rynku finansowego Liniowa niezależność wektorów Pojęcie rzędu macierzy Portfel replikujący/hedging doskonały na rynku zupełnym Eliminacja Gaussa-Jordana jako sposób na obliczenie rzędu macierzy Wyznacznie jego własności i zastosowania Rynki niezupełne Rynek niezupełny i pojęcie bazy Hedging na rynku niezupełnym Arbitraż Popularnonaukowe wersje arbitrażu (okazji cenowej) według Wikipedii i lnvestopedii Arbitraż typu AiB Niearbitrazowa wycena instrumentów finansowych Prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka Wycena opcji kupna na indeks giełdowy Alternatywny wz6r na najlepszy aproksymacyjny hedging bez potrzeby odwracania macierzy Jak zarabiaĆ na spadkach kursów akcji spółek gieldowych? Zastosowanie inżynierii finansowej do KGHM bezwzoru Blacka-Scholesa Wypłata przy zalupie najdokładniejszej repliki może być jeszcze większa Wycena portfeli replikujących przy wykorzystaniu wzoru Blacka-Scholesa Replikowanie instrumentu Wzór Blacka-Scholesa dla opcji, gdy zmienność Wyznaczenie ceny portfela replikującego instrument WzórBlacka-Scholesa dla opcji Wycena portfela Replika instrumentu finansowego bez krótkiej sprzedaży przy innym modelu rynku finansowego. Arbitraz typu B na polskim rynku finansowym Koszt portfela, gdy zmienność cen akcji KGHM Koszt portfela, gdy zmienność cen akcji KGHM Arbitraz typu B na polskim rynku - ceny opcji bliskie wartościom