Rozdział 1. Ogólne zagadnienia prognozowania 1.1.Metody prognozowania 1.2.Rodzaje prognoz 1.3.Horyzont prognozy 1.4.Błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu 1.5.Prognozy dopuszczalne 1.6.Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu 1.7.Szacowanie brakujących danych 1.8.Prognozy w procesie decyzyjnym Rozdział 2. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych 2.1.Wybór modelu prognostycznego 2.2.Podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość 2.3.Niektóre ważniejsze zasady predykcji ilościowej 2.4.Miary dokładności wnioskowania w przyszłość 2.5.Rola składnika losowego modelu w procesie wnioskowania w przyszłość Rozdział 3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu 3.1.Niektóre problemy wyznaczania funkcji trendu 3.2.Prognozowanie na podstawie trendu 3.3.Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne 3.4.1.Metoda trendów jednoimiennych okresów 3.4.2.Metoda Kleina 3.4.3.Analiza harmoniczna 3.4.4.Metoda wskaźników sezonowości Rozdział 4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych 4.1.Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej 4.2.Metody naiwne 4.3.Metoda wyrównywania wykładniczego 4.4.Metoda wyrównywania wykladniczo-autoregresyjnego 4.5.Metoda Holta 4.6.Metoda Wintersa 4.7.Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi Rozdział 5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych 5.1.Analityczna postać modelu ekonometrycznego 5.2.Współliniowość zmiennych i jej wpływ na ocenę ex ante trafności prognoz 5.3.Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających modelu ekonometrycznego 5.4.Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym 5.5.Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego 5.6.Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi 5.7.Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych Rozdział 6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych 6.1.Modele ARMA i ARIMA 6.2.1.Ogólny proces liniowy 6.2.2.Proces autoregresji AR(p) 6.2.3.Proces średniej ruchomej MA(c) 6.2.4.Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p, q) 6.2.5.Proces zintegrowany 6.2.6.Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA 6.3.Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej Rozdział 7. Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej 7.1.Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego 7.2.Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie 7.3.Metody predykcji długookresowej Rozdział 8. Prognozowanie zjawisk jakościowych 8.1.Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych 8.2.Prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych 8.3.Prognozowanie zmiennych agregatowych Rozdział 9. Prognozowanie przez analogię 9.1.Rodzaje metod analogowych 9.2.Kryteria podobieństwa zmiennych 9.3.Prognoza cząstkowa i globalna 9.4.Zmienna wiodąca i zmienna naśladująca