1.Finanse i Python Krótka historia finansów Główne trendy w finansach Świat czterech języków Podejście zastosowane w tej książce Pierwsze kroki z Pythonem 2.Gospodarka dwustanowa Gospodarka Aktywa rzeczowe Agenci Czas Pieniądze Przepływy pieniężne Zysk Odsetki Wartość bieżąca Wartość bieżąca netto Niepewność Aktywa finansowe Ryzyko Miara probabilistyczna Oczekiwana wartość Oczekiwany zysk Zmienność Roszczenia warunkowe Replikacja Arbitraż cenowy Zupełność rynku Papiery wartościowe Arrowa-Debreu Wycena martyngałowa Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów Wycena na podstawie oczekiwań Drugie fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów Portfel średniej-wariancji 3.Gospodarka trójstanowa Niepewność Aktywa finansowe Osiągalne roszczenia warunkowe Wycena martyngałowa Miary martyngałowe Wycena obojętna na ryzyko Superreplikacja Replikacja przybliżona Linia rynku kapitałowego Model wyceny aktywów kapitałowych 4.Optymalność i równowaga Maksymalizacja użyteczności Krzywe obojętności Właściwe funkcje użyteczności Użyteczność logarytmiczna Użyteczność czasowo-addytywna Oczekiwana użyteczność Optymalny portfel inwestycyjny Czasowo-addytywna oczekiwana użyteczność Wycena na rynkach zupełnych Arbitraż cenowy Wycena martyngałowa Stopa procentowa wolna od ryzyka Przykład liczbowy (I) Wycena na rynkach niezupełnych Miary martyngałowe Wycena równowagi 5.Gospodarka statyczna Niepewność Zmienne losowe Przykłady liczbowe Aktywa finansowe Roszczenia warunkowe Zupełność rynku Fundamentalne twierdzenia wyceny aktywów Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona Zupełność modelu Blacka-Scholesa-Mertona Wycena opcji metodą dyfuzji ze skokami Mertona Wycena agenta reprezentatywnego 6.Gospodarka dynamiczna Dwumianowa wycena opcji Symulacja i wycena oparte na pętlach Pythona Symulacja i wycena oparte na kodzie wektoryzowanym Porównanie szybkości Wycena opcji metodą Blacka-Scholesa-Mertona Symulacja ścieżek cen akcji metodą Monte Carlo Wycena europejskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo Wycena amerykańskiej opcji sprzedaży metodą Monte Carlo Matematyka Teoria finansów Programowanie w Pythonie Python w finansach Nauka o danych finansowych Handel algorytmiczny Finanse obliczeniowe Sztuczna inteligencja