Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski) Wartość zagrożona (VaR) Alternatywne miary ryzyka Metody szacowania ryzyka Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski) Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności Współczynnik dźwigni Współczynniki płynności Bufory kapitałowe Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski) Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego (Waldemar Rogowski) Źródła informacji Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Charakterystyka wybranych zagranicznych biur kredytowych Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego (Mateusz Górnisiewicz) Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Pojęcie ryzyka kredytowego Czynniki ryzyka kredytowego Parametry ryzyka kredytowego Ramy czasowe danych wykorzystywanych do budowy modelu scoringowego Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego Zdolność kredytowa Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli Modele credit scoring Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe Modele portfelowe ryzyka kredytowego Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym Procykliczność działalności kredytowej Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak) Ryzyko płynności Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Metody pomiaru ryzyka płynności Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Istota ryzyka stopy procentowej Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmielewski) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka Pomiar ryzyka rynkowego Metody szacowania ryzyka rynkowego Testowanie wsteczne modeli (backtesting) Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego Nadzorcze wymogi kapitałowe Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbanowska-Bąk, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego Dane wewnętrzne i zewnętrzne Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku (Iwona Schab) Kapitał ekonomiczny Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk Agregacja kapitału ekonomicznego Pomiar wyników działalności banku Alokacja kapitału Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka Testy warunków skrajnych Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych (Tomasz Chmielewski) Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji Krzywa dochodowości i stopy terminowe Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową FRA (forward rate agreement) IRS (interest rate swap) FX swap CIRS (currency interest rate swap Transakcje futures i forward Opcje