SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zarządzanie ryzykiem bankowym / redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ; [autorzy : Tomasz Chmielewski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Mateusz Górnisiewicz, Anna Matuszyk, Agnieszka K. Nowak, Waldemar Rogowski, Iwona Schab, Katarzyna Urbankowska-Bąk]. - Nowe, zaktualizowane wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, copyright 2017. - 434 strony : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- ). Chmielewski Tomasz (finanse). Górnisiewicz Mateusz. Matuszyk Anna. Nowak Agnieszka. Rogowski Waldemar. Schab Iwona. Urbankowska-Bąk Katarzyna.

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Ryzyko bankowe Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Nazwiska autorów na stronach 433-434.

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Dla studentów i pracowników zajmujących się finansami, bankowością i zarządzaniem.

Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski) Wartość zagrożona (VaR) Alternatywne miary ryzyka Metody szacowania ryzyka Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski) Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności Współczynnik dźwigni Współczynniki płynności Bufory kapitałowe Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski) Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego (Waldemar Rogowski) Źródła informacji Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Charakterystyka wybranych zagranicznych biur kredytowych Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego (Mateusz Górnisiewicz) Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Pojęcie ryzyka kredytowego Czynniki ryzyka kredytowego Parametry ryzyka kredytowego Ramy czasowe danych wykorzystywanych do budowy modelu scoringowego Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego Zdolność kredytowa Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli Modele credit scoring Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe Modele portfelowe ryzyka kredytowego Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym Procykliczność działalności kredytowej Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak) Ryzyko płynności Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Metody pomiaru ryzyka płynności Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Istota ryzyka stopy procentowej Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmielewski) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka Pomiar ryzyka rynkowego Metody szacowania ryzyka rynkowego Testowanie wsteczne modeli (backtesting) Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego Nadzorcze wymogi kapitałowe Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbanowska-Bąk, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska) Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego Dane wewnętrzne i zewnętrzne Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku (Iwona Schab) Kapitał ekonomiczny Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk Agregacja kapitału ekonomicznego Pomiar wyników działalności banku Alokacja kapitału Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka Testy warunków skrajnych Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych (Tomasz Chmielewski) Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji Krzywa dochodowości i stopy terminowe Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową FRA (forward rate agreement) IRS (interest rate swap) FX swap CIRS (currency interest rate swap Transakcje futures i forward Opcje

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 144857 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Credit scoring / Anna Matuszyk. - Wydanie II (dodruk) - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 292 strony : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Matuszyk Anna

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Credit scoring

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia strony 285-292.

Ryzyko kredytowe Przyczyny i skutki występowania ryzyka kredytowego. Metody oceny zdolności kredytowej Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsięborstw Ocena ryzyka przy kredytowaniu gospodarstw domowych Zarządzanie ryzykiem kredytowym Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu Zabezpieczenie kredytu Sprawdzanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu Monitoring portfela kredytowego. Przykłady banków stosujących cedit scoring Uregulowania prawne dotyczące credit scoringu Klasyfikacja credit scoringu. Scoring użytkowy Scoring behawioralny Scoring zysku Scoring dla nowych produktów Modele Z-Score Inne zastosowania credit scoringu Etapy budowy systemu scoringowego Pojęcie modelu scoringowego Etapy budowy systemu scoringowego Faza koncepcyjna Faza projektowania Wybór populacji bazowej klientów wykorzystywanej w czasie budowy systemu Analiza danych i wybór właściwych charakterystyk i ich atrybutów Wybór metody estymacji modelu i przypisanie poszczególnym atrybutom właściwych wag, wyrażonych w punktach Konstrukcja tabeli scoringowej Ogólna statystyka i zatwierdzenie jakości zdolności prognostycznych tabeli scoringowej Faza wdrożenia Instalacja i instrukcja Ustalenie punktowej granicy oddzielającej grupę „dobrych" klientów od „złych" Faza monitoringu Modele scoringowe ogólne i indywidualne Przykłady ogólnych modeli scoringowych dostępnych na rynku amerykańskim Metody scoringowe Metody statystyczne Analiza dyskryminacyjna Regresja liniowa Regresja logistyczna Inne nieliniowe podejście regresji Drzewo klasyfikacyjne Metoda najbliższego sąsiedztwa Metody niestatystyczne. Programowanie matematyczne Programowanie liniowe Programowanie całkowitoliczbowe Sieci neuronowe. Algorytmy genetyczne Systemy eksperckie Porównanie metod scorinowych. Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego Uwarunkowania jakości modelu. Czynniki makroekonomiczne Wewnętrzne uwarunkowania jakości modeli Wybór modelu. Monitorowanie i ocena jakości modelu scoringowego Monitorowanie modelu scoringowego Raporty typu font-end Raporty typu back-end Raporty uzupełniające Kontrola jakości modelu scoringowego Zarządzanie modelem E-credit scoring Modele e-scoringowe Budowa i działanie systemu e-credit scoring Rola biur kredytowych Procedura e-kredytu Zalety e-kredytów Korzyści dla klienta Korzyści dla departamentów kredytowych Korzyści dla całego banku. Zastosowanie credit scoringu przy budowie modeli LGD Pomiar i ocena LGD Odzyskiwanie długu w okresie recesji i ekspansji Wpływ branży przedsiębiorstwa Modele ryzyka kredytowego Modele „pierwszej generacji" w formie strukturalnej - podejście Mertona Modele strukturalne „drugiej generacji" Modele o ograniczonej formie. Modele Credit Value-at-Risk Najnowszy wkład w związek między PD i RR Strategie odzyskiwania długu Kapitał ekonomiczny Przegląd litertury z opisem modeli LGD dla klientów indywidualnych. Przykład modelu LGD dla pożyczek osobistych Opis metod windykacyjnych stosowanych w organizacjach finansowych Analiza przetrwania Obecne środowisko kredytowe i możliwości zastosowania analizy przetrwania Scoring zysku Analiza przetrwania Podejście statystyczne w analizie przetrwania Rozkład czasu przeżycia Ocenzurowane przypadki Zastosowanie techniki analizy przetrwania do pożyczek osobistych Nowe podejście prostej klasyfikacji. Modele analizy przetrwania z konkurującym ryzykiem zdolności predykcji Zastosowanie analizy przetrwania w kredytach hipotecznych Ryzyko konkurencji modelu proporcjonalnego hazardu. Aplikacje na rynku kredytów hipotecznych Zastosowanie analizy przetrwania do przyszłego zakupu Sektor emisyjny Karta sklepowa jako przykład kredytu rewolwingowego Obliczanie zysku w modelach stosujących analizę przetrwania Obliczanie zysku w oparciu o PHABS Obliczanie zysku netto stosując „okres życia klienta" Ewolucja biur kredytowych w krajach europejskich Porównanie rejestrów kredytowych w Europie Zachodniej z rejestrami z Europy Centralnej i Wschodniej Otoczenie ekonomiczne Rejestry kredytowe Biura kredytowe w Europie Prywatne biura kredytowe w Europie Zachodniej Prywatne biura kredytowe w Europie Wschodniej Publiczne rejestr}' kredytowe w Europie Zachodniej Publiczne rejestry kredytowe w Europie Wschodniej Porozumienia europejskie w sprawie ważnych informacji. Podobieństwa i różnice w rejestrach kredytowych w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej

Sygnatura czytelni BWZ: III D 91

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 153640 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 153641 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Anna Matuszyk. - Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2004. - 200 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Matuszyk Anna.

Temat

Klasyfikacja kredytowa

Bibliogr. s. 196-198. Netogr. s. 198-199, Wykaz aktów prawnych s. 199.

Dla inspektorów badających zajmujących się badaniem wiarygodności kredytowej, a także dla osób zajmujących się budową, wdrażaniem i monitoringiem modeli scoringowych.

Sygnatura czytelni BWZ: III D 40

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 111609 (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 2086 (1 egz.)