SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

1 wynik

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym / red. nauk. Piotr Czapiewski, Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2016. - 263 s. : il. ; 23 cm.

Autor

Czapiewski Piotr (bankowość). Niedziółka Paweł (bankowość).

Temat

Zarządzanie portfelem Inwestycje

Gatunek

Podręcznik.

Bibliogr. przy rozdz.

Dla naukowców, doktorantów, studentów uczelni ekonomicznych oraz osób związanych z ryzykiem kapitałowym w Polsce.

1. Podstawowe klasy aktywów wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych Marek Kempny, Andrzej Krysia 1.1. Akcje 1.1.1. Rodzaje akcji 1.1.2. Instrumenty związane z akcjami 1.1.3. Płynność rynku akcji 1.1.4. Akcje jako klasa aktywów inwestycyjnych 1.1.5. Wartość nominalna, cena emisyjna, cena rynkowa i wartość akcji 1.1.6. Horyzont inwestycyjny 1.1.7. Informacja i nadzór nad rynkiem 1.2. Obligacje 1.2.1. Istota obligacji jako klasy aktywów inwestycyjnych 1.2.2. Rodzaje obligacji 1.2.3. Podstawowe cechy inwestycji w obligacje 1.3. Inwestowanie w nieruchomości 1.3.1. Cechy nieruchomości jako aktywa inwestycyjnego 1.3.2. Inwestowanie bezpośrednie a inwestowanie pośrednie 1.3.3. Kalkulacja dochodowości inwestycji w nieruchomość 1.4. Inwestycje typu private equity 1.4.1. Pomiar efektywności funduszy private equity 1.4.2. Wyniki funduszy private equity 2. Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych Paweł Niedziółka 2.1. Neutralna i negatywna koncepcja ryzyka 2.2. Taksonomia ryzyka w obrocie instrumentami finansowymi 2.3. Ryzyko inwestowania a kapitał inwestora 2.4. Zasadność analizy cen oraz stóp zwrotu 2.5. Typologia stóp zwrotu z pojedynczych instrumentów finansowych 2.6. Pomiar ryzyka rynkowego 2.6.1. Mierniki zmienności 2.6.2. Mierniki wrażliwości 2.6.3. Mierniki zagrożenia 2.7. Ryzyko ekstremalne 2.8. Pomiar rentowności inwestycji skorygowany o ryzyko kredytowe - przykład RAROC 3. Analiza techniczna i fundamentalna Krzysztof Borowski 3.1. Analiza techniczna (AT) 3.1.1. Rodzaje wykresów w analizie technicznej 3.1.2. Rysowanie trendów na wykresach analizy technicznej 3.1.3. Znaczenie wolumenu obrotu w analizie technicznej 3.1.4. Formacje cenowe 3.1.5. Zastosowanie średnich ruchomych w analizie technicznej 3.1.6. Poziomy wsparcia i oporu 3.1.7. Inne japońskie metody analizowania wykresów oraz metoda kółko i krzyżyk 3.1.8. Wskaźniki i oscylatory 3.2. Analiza fundamentalna (AF) 3.3. Metody wyceny akcji 3.3.1. Metody księgowe 3.3.2. Metoda opcyjna 3.3.3. Metody mnożnikowe 3.3.4. Metody dochodowe 3.4. Analiza międzyrynkowa 3.5. Modele matematyczne 4. Proces zarządzania portfelem a polityka inwestycyjna Jacek Starobrat 4.1. Proces zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.2. Rola polityki inwestycyjnej w całym cyklu zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.3. Etapy zarządzania portfelem inwestycyjnym 4.3.1. Faza planowania 4.3.2. Realizacja strategii - taktyka inwestycyjna 4.3.3. Monitoring oraz ocena efektywności zarządzania portfelem - rozliczenie realizacji strategii 5. Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego Piotr Czapiewski 5.1. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego 5.2. Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych 5.3. Portfele złożone z dwóch instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem, pocisk Markowitza, granica efektywna 5.4. Portfele złożone z wielu instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem 5.5. Analiza portfeli inwestycyjnych w warunkach dostępności waloru wolnego od ryzyka 5.6. Wybór portfela inwestycyjnego 5.7. Parametry portfela instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej 5.8. Teoria wyboru portfela optymalnego a praktyka 6. Modele równowagi rynku kapitałowego Arkadiusz Orzechowski 6.1. Model jednoczynnikowy jako uproszczenie teorii H. Markowitza 6.2. Linia charakterystyczna papieru wartościowego (SCL) 6.3. Wartość oczekiwana i wariancja stopy zwrotu w modelu W. Sharpe’a 6.4. Równowaga ogólna 6.5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 6.6. Problem błędu wzorca 6.7. Teoria arbitrażu cenowego 7. Zarządzanie portfelem akcji Kamil Stolarski 7.1. Znaczenie zarządzania portfelem akcji dla zarządzania portfelem 7.2. Koncepcje zarządzania akcjami 7.3. Zarządzanie pasywne 7.4. Zarządzanie aktywne 7.5. Style inwestycyjne 7.6. Analiza indukcyjna i analiza dedukcyjna 7.7. Analiza spółek wykonywana przez firmy inwestycyjne (buy side) i biura maklerskie (sell side) 7.8. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne 7.9. Fundusze absolutnej stopy zwrotu 7.10. Argumenty przeciwko aktywnej selekcji akcji do portfela 8. Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji Izabela Pruchnicka-Grabias 8.1. Stopa dyskonta i stopa rentowności obligacji 8.2. Znaczenie stóp procentowych dla dochodowości uzyskiwanej z obligacji 8.3. Podstawowe parametry obligacji istotne w zarządzaniu portfelem tych instrumentów 8.3.1. Okres zwrotu z inwestycji w obligacje 8.3.2. Stopa dochodu w terminie do wykupu (Yield-To-Maturity) 8.3.3. Stopy spot a stopy forward 8.3.4. Wartość bieżąca obligacji 8.4. Klasyczne możliwości zarządzania portfelem obligacji 8.4.1. Strategia uodpornienia portfela (immunizacji) 8.4.2. Strategia harmonizacji 8.4.3. Strategia wykorzystująca prognozy zmian krzywych dochodowości 8.4.4. Wykorzystanie analizy portfelowej Markowitza do zarządzania ryzykiem obligacji 8.5. Zarządzanie portfelem obligacji za pomocą instrumentów pochodnych 8.6. Inne metody zarządzania portfelem obligacji 8.7. Wybrane aspekty zarządzania obligacjami zamiennymi i wymiennymi 9. Zarządzanie portfelem obligacji w praktyce Marcin Żółtek 9.1. Między teorią a praktyką 9.2. Zewnętrze uwarunkowania w zarządzaniu portfelem obligacji 9.3. Obligacja a portfel obligacji. Podstawowe parametry portfela obligacji 9.3.1. Basis Point Value (BPV) 9.3.2. Duracja modyfikowana portfela 9.3.3. YTM portfela 9.3.4. Duracja to za mało. Convexity 9.4. Indeksy obligacji. Dobór właściwego benchmarku 9.5. Replikacja indeksu portfelem obligacji 10. Ocena ryzyka kredytowego w procesie inwestowania w papiery wartościowe Michał Zimoński 10.1. Źródła informacji o ryzyku kredytowym 10.2. Wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych 10.3. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych 10.4. Wykorzystanie zewnętrznych informacji o kontrahencie przez inwestorów indywidualnych - źródła informacji o ryzyku kredytowym spółki publicznej 10.5. Rating jak narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych 10.6. Analizy sektorowe 11. Ocena efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych Mariusz Staniszewski 11.1. Analiza wyniku inwestycyjnego portfela papierów wartościowych 11.2. Analiza ryzyka portfela papierów wartościowych 11.3. Analiza wskaźników uwzględniających stopę zwrotu oraz ryzyko 11.4. Analiza powtarzalności wyniku inwestycyjnego 11.5. Analiza źródeł wyniku inwestycyjnego (performance attribution).

Sygnatura czytelni BWZ: III E 115

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5671 (1 egz.)