SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

2 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Analiza trwania w badaniach ekonomicznych : modele nieparametryczne i semiparametryczne / Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz. - Wydanie 1. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 137 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Bieszk-Stolorz Beata Markowicz Iwona

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Analiza przeżycia Bezrobocie Metody statystyczne Przedsiębiorstwo Polska

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

W książce wyłącznie błędny ISBN.

Bibliografia, netografia na stronach 127-136.

Rozdział 1 Podstawy analizy trwania 9 1.1. Podstawowe funkcje w analizie trwania 9 1.2. Zastosowanie analizy trwania 13 1.3. Obserwacje 23 1.3.1. Definiowanie zmiennych w analizie czasu trwania 23 1.3.2. Dane cenzurowane 28 1.3.3. Dane wykorzystane w przykładach 33 Rozdział 2 Modele nieparametryczne 37 2.1. Wprowadzenie do modelowania nieparametrycznego 37 2.2. Tablice kohortowe 41 2.2.1. Budowa tablicy dla danych P1-FIRMY 43 2.2.2. Budowa tablicy dla danych P2-BEZROBOTNI 51 2.3. Tablice przekrojowe 58 2.4. Estymator Kaplana-Meiera 62 2.4.1. Porównanie krzywych przetrwania Kaplana-Meiera - testy istotności 64 2.4.2. Oszacowana funkcja Kaplana-Meiera dla danych P1-FIRMY 67 2.4.3. Oszacowana funkcja Kaplana-Meiera dla danych P2-BEZROBOTNI 71 Rozdział 3 Modele semiparametryczne 75 3.1. Model proporcjonalnych hazardów Coxa 75 3.1.1. Interpretacja parametrów modelu 78 3.1.2. Modelowanie intensywności wyrejestrowania firm z REGON-u 85 3.1.3. Modelowanie intensywności wyrejestrowania bezrobotnych z urzędu pracy 87 3.2. Graficzne metody badania proporcjonalności hazardów 97 3.3. Modele nieproporcjonalnych hazardów Coxa 106 3.3.1. Interpretacja parametrów modelu 111 3.3.2. Modelowanie intensywności wyrejestrowania bezrobotnych z urzędu pracy 113 3.3.3. Modelowanie intensywności wyrejestrowania firm z REGON-u 115

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 148929 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Analiza trwania w badaniach ekonomicznych : modele parametryczne / Beata Bieszk-Stolorz, Joanna Landmesser, Iwona Markowicz. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 144 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Bieszk-Stolorz Beata Landmesser Joanna Małgorzata Markowicz Iwona

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Analiza przeżycia Nauki ekonomiczne Polska

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia na stronach 135-142.

Rozdział 1. Analiza trwania 11 1.1. Istota analizy trwania 11 1.2. Specyfika danych 12 1.3. Przegląd zastosowań parametrycznych modeli hazardu 17 Rozdział 2. Podstawowe definicje w analizie trwania 23 2.1. Rozkład czasu trwania, funkcje przeżycia i hazardu 24 2.2. Wartość oczekiwana i mediana czasu trwania 28 2.3. Nieparametryczny estymator Kaplana-Meiera dla funkcji przeżycia 31 Rozdział 3. Parametryczne modele trwania 41 3.1. Modele proporcjonalnych hazardów 44 3.1.1. Założenie proporcjonalnego hazardu 44 3.1.2. Parametryczne modele proporcjonalnych hazardów 46 3.2. Modele przyspieszonej porażki 51 3.2.1. Założenie proporcjonalnych czasów trwania 51 3.2.2. Parametryczne modele przyspieszonej porażki 56 3.3. Modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością 64 3.3.1. Modele z heterogenicznością specyficzną dla jednostek 66 3.3.2. Modele z heterogenicznością specyficzną dla grup jednostek 69 Rozdział 4. Etapy budowy modelu trwania 71 4.1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu hazardu 71 4.2. Estymacja parametrycznych modeli hazardu metodą największej wiarygodności 77 4.3. Wybór najlepszego modelu spośród alternatywnych 79 4.4. Weryfikacja modeli parametrycznych 82 Rozdział 5. Przykłady zastosowań parametrycznych modeli trwania 89 5.1. Opis zbiorów danych wykorzystanych w badaniach 89 5.2. Empiryczne modele proporcjonalnego hazardu 95 5.2.1. Analiza czasu trwania w bezrobociu rejestrowanym 96 5.2.2. Analiza czasu trwania od wyrejestrowania do ponownej rejestracji w urzędzie 112 5.3. Empiryczne modele przyspieszonej porażki 116 5.3.1. Empiryczne modele przyspieszonej porażki dla firm według roku powstania 116 5.3.2. Empiryczne modele przyspieszonej porażki dla firm według rodzaju działalności 121 5.4. Empiryczne modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością 127

Sygnatura czytelni BMW: VI Ć 62 (nowy)

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka Międzywydziałowa

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 150322 N (1 egz.)