SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

2 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych / John C. Hull ; przekł. Bartosz Sałbut. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 688 s. : il. ; 25 cm.

(Wydawnictwa Profesjonalne PWN. Finanse)

Autor

Hull John (1946- ). Sałbut Bartosz.

Temat

Instytucje finansowe Rynek finansowy Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręczniki

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

Dla pracowników instytucji finansowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Sygnatura czytelni BWZ: III A 46

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 131211 N (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4264 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych / John C. Hull ; przekład Bartosz Sałbut. - Wydanie II. - Warszawa : PWN, 2021. - 852 strony : wykresy ; 24 cm.

Autor

Hull John (1946- ) Sałbut Bartosz

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe Pracownicy instytucji finansowych

Temat

Instytucje finansowe Rynek finansowy Ryzyko Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

1.1. Ryzyko a zwrot z inwestycji w przypadku inwestora 1.2. Granica efektywna 1.3. Model wyceny aktywów kapitałowych 1.4. Teoria arbitrażu cenowego 1.5. Ryzyko a zwrot w przypadku firm 1.6. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych CZEŚĆ I Instytucje finansowe i ich transakcje ROZDZIAŁ 2 Banki 2.1. Bankowość komercyjna 2.2. Wymogi kapitałowe w przypadku małego banku komercyjnego 2.3. Ubezpieczanie depozytów 2.4. Bankowość inwestycyjna 2.5. Handel papierami wartościowymi 2.6. Potencjalne konflikty interesów w bankowości 2.7. Dzisiejsze duże banki 2.8. Rodzaje ryzyka ponoszonego przez banki ROZDZIAŁ 3 Firmy ubezpieczeniowe i plany emerytalne 3.1. Ubezpieczenie na życie 3.2. Ubezpieczenia rentowe 3.3. Tabele umieralności 3.4. Ryzyko długości życia i ryzyko umieralności 3.5. Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej 3.6. Ubezpieczenia zdrowotne 3.7. Pokusa nadużycia i selekcja negatywna 3.8. Reasekuracja 3.9. Wymogi kapitałowe 3.10. Rodzaje ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe 3.11. Regulacje 3.12. Plany emerytalne ROZDZIAŁ 4 Fundusze powiernicze, fundusze ETF i fundusze hedgingowe 4.1. Fundusze powiernicze 4.2. Fundusze ETF 4.3. Zarządzanie aktywne a bierne 4.4. Regulacje funduszy ETF 4.5. Fundusze hedgingowe 4.6. Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe 4.7. Zwroty uzyskiwane przez fundusze hedgingowe ROZDZIAŁ 5 Handel na rynkach finansowych 5.1. Rynki 5.2. Izby rozrachunkowe 5.3. Pozycje długie i krótkie na aktywach 5.4. Rynki instrumentów pochodnych 5.5. Standardowe instrumenty pochodne 5.6. Nietradycyjne instrumenty pochodne 5.7. Opcje egzotyczne i produkty zestrukturyzowane 5.8. Zarządzanie ryzykiem - problemy ROZDZIAŁ 6 Kryzys kredytowy z lat 2007-2008 6.1. Amerykański rynek nieruchomości 6.2. Sekurytyzacja 6.3. Straty 6.4. Co poszło nie tak? 6.5. Wnioski z kryzysu ROZDZIAŁ 7 Wycena i analiza scenariuszowa świat neutralny względem ryzyka i świat rzeczywisty 7.1. Zmienność a ceny aktywów 7.2. Wycena neutralna względem ryzyka 7.3. Analiza scenariuszowa 7.4. Gdy trzeba czerpać z obu światów 7.5. Obliczenia w praktyce 7.6. Szacowanie procesów w czasie rzeczywistym CZĘŚĆ II Ryzyko rynkowe ROZDZIAŁ 8 Jak instytucje finansowe radzą sobie z ponoszonym ryzykiem 8.1. Delta 8.2. Gamma 8.3. Vega 8.4. Theta 8.5. Rho 8.6. Obliczenia współczynników greckich 8.7. Rozwinięcia w szereg Taylora 8.8. Realia hedgingu 8.9. Hedging opcji egzotycznych 8.10. Analiza scenariusza ROZDZIAŁ 9 Ryzyko stopy procentowej 9.1. Zarządzanie zyskiem netto z tytułu odsetek 9.2. Rodzaje stóp 9.3. Czas trwania 9.4. Wypukłość 9.5. Zastosowania ogólne 9.6. Nierównoległe zmiany krzywej rentowności 9.7. Analiza głównych składowych 9.8. Współczynniki gamma i vega ROZDZIAŁ 10 Zmienność 10.1. Definicja zmienności 10.2. Zmienność implikowana 10.3. Czy dzienne zmiany procentowe zmiennych finansowych podlegają rozkładowi normalnemu? 10.4. Prawo potęgowe 10.5. Monitoring zmienności dziennej 10.6. Wykładniczo ważona średnia ruchoma 10.7. Model GARCH(1,1) 10.8. Wybór modeli 10.9. Metody maksymalnego prawdopodobieństwa 10.10.Posługiwanie się modelem GARCH(1,1) w celu prognozowania przyszłej zmienności ROZDZIAŁ 11 Korelacje i kopuły 11.1. Definicja korelacji 11.2. Monitorowanie korelacji 11.3. Macierze korelacji i kowariancji 11.4. Wielowymiarowe rozkłady normalne 11.5. Kopuły 11.6. Zastosowania w przypadku portfeli kredytów ROZDZIAŁ 12 Wartość narażona na ryzyko i niedobór oczekiwany 12.1. Definicja VaR 12.2. Przykładowe obliczenia VaR 12.3. VaR a niedobór oczekiwany 12.4. Niedobór oczekiwany 12.5. Spójne wskaźniki ryzyka 12.6. Dobór parametrów do VaR 12.7. Miary krańcowe, dodatkowe i składnikowe 12.8. Twierdzenie Eulera 12.9. Agregowanie wartości VaR i ES 12.10. Testy wsteczne ROZDZIAŁ 13 Symulacja historyczna i teoria wartości ekstremalnych 13.1. Metodologia 13.2. Precyzja 13.3. Rozwinięcia 13.4. Problemy obliczeniowe 13.5. Teoria wartości ekstremalnych 13.6. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych ROZDZIAŁ 14 Metoda budowania modeli 14.1. Podstawowa metodologia 14.2. Uogólnienie 14.3. Przykład z zastosowaniem czterech inwestycji 14.4. Struktury terminowe 14.5. Rozwinięcia procedury podstawowej 14.6. Wagi ryzyka i wrażliwości ważone 14.7. Postępowanie w przypadkach braku liniowości 14.8. Budowanie modeli a symulacja historyczna CZĘŚĆ III Regulacje ROZDZIAŁ 15 Bazylea I, Bazylea II i Solvency II 15.1. Powody regulacji działalności banków 15.2. Regulacje działalności banków przed 1988 r. 15.3. Bazylea I 15.4. Rekomendacje G-30 15.5. Bilansowanie 15.6. Poprawka z 1996 r. 15.7. Bazylea II 15.8. Kapitał z tytułu ryzyka kredytowego na mocy postanowień Bazylei II 15.9. Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej 15.10. Filar drugi - sprawowanie nadzoru 15.11. Filar trzeci - dyscyplina rynkowa 15.12. Solvency II ROZDZIAŁ 16 Bazylea 11.5, Bazylea III i inne zmiany wprowadzane po kryzysie 16.1. Bazylea II.5 16.2. Bazylea III 16.3. Obligacje kapitałowe 16.4. Metody standardowe i SA-CCR 16.5. Ustawa Dodda-Franka 16.6. Przepisy w innych krajach ROZDZIAŁ 17 Regulacje rynku derywatów OTC 17.1. Rozliczanie transakcji na rynkach OTC 17.2. Pokryzysowe zmiany w regulacjach 17.3. Skutki zmian 17.4. CCP i bankructwo ROZDZIAŁ 18 Fundamentalny przegląd księgi handlowej 18.1. Kontekst sytuacyjny 18.2. Metoda standardowa 18.3. Modele wewnętrzne 18.4. Księga handlowa a księga bankowa CZĘŚĆ IV Ryzyko kredytowe ROZDZIAŁ 19 Szacowanie prawdopodobieństwa niewyp łacalności 19.1. Ratingi kredytowe 19.2. Historyczne prawdopodobieństwa niewypłacalności 19.3. Stopy odzysku 19.4. Transakcje swapowe na zwłokę w spłacie kredytu 19.5. Spready kredytowe 19.6. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie spreadów kredytowych 19.7. Porównanie szacunków prawdopodobieństw niewypłacalności 19.8. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie cen kapitału własnego ROZDZIAŁ 20 CVA i DVA 20.1. Ryzyko kredytowe w transakcjach na derywatach 20.2. CVA 20.3. Wpływ nowej transakcji 20.4. Ryzyko CVA 20.5. Ryzyko korelacji negatywnej 20.6. DVA 20.7. Kilka prostych przykładów ROZDZIAŁ 21 Wartość narażona na ryzyko kredytowe 21.1. Macierz migracji ratingów 21.2. Model Vasiceka 21.3. Credit Risk Plus 21.4. CreditMetrics 21.5. Ryzyko spreadu kredytowego CZĘŚĆ V Zagadnienia inne ROZDZIAŁ 22 Analiza scenariuszowa i stress-testy 22.1. Opracowywanie scenariuszy 22.2. Regulacje 22.3. Co zrobić z wynikami? ROZDZIAŁ 23 Ryzyko operacyjne 23.1. Na czym polega ryzyko operacyjne? 23.2. Kategoryzacja ryzyka operacyjnego 23.3. Kapitał regulacyjny w ramach Bazylei II 23.4. Standardowa metoda pomiarów 23.5. Zapobieganie stratom z tytułu ryzyka operacyjnego 23.6. Alokacja kapitału na poczet ryzyka operacyjnego 23.7. Stosowanie prawa potęgowego 23.8. Ubezpieczenia 23.9. Ustawa Sarbanes-Oxley ROZDZIAŁ 24 Ryzyko płynności 24.1. Ryzyko płynności w handlu 24.2. Ryzyko płynności finansowania 24.3. Czarne dziury płynności ROZDZIAŁ 25 Zarządzanie ryzykiem modelu 25.1. Wymogi regulacyjne 25.2. Fizyka a finanse 25.3. Proste modele - kosztowne błędy 25.4. Stosowanie modeli w wycenie produktów standardowych... będących przedmiotem aktywnego obrotu 25.5. Modele wyceny produktów podlegających mniej aktywnemu obrotowi 25.6. Rachunkowość 25.7. Co decyduje o popularności modelu wyceny? 25.8. Zagrożenia związane z tworzeniem modeli ROZDZIAŁ 26 Kapitał ekonomiczny i RAROC 26.1. Definicja kapitału ekonomicznego 26.2. Elementy składowe kapitału ekonomicznego 26.3. Kształty rozkładów straty 26.4. Relatywne znaczenie rodzajów ryzyka 26.5. Agregowanie kapitału ekonomicznego 26.6. Alokacja kapitału ekonomicznego 26.7. Kapitał ekonomiczny Deutsche Banku 26.8. RAROC ROZDZIAŁ 27 Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa 27.1. Apetyt na ryzyko 27.2. Kultura ryzyka 27.3. Identyfikowanie najważniejszych źródeł ryzyka 27.4. Zarządzanie ryzykiem strategicznym ROZDZIAŁ 28 Innowacje finansowe 28.1. Postęp technologiczny 28.2. Systemy płatności 28.3. Kredyty 28.4. Zarządzanie majątkiem 28.5. Ubezpieczenia 28.6. Regulacje i zgodność 28.7. Jak instytucje finansowe powinny zareagować? ROZDZIAŁ 29 Błędy w zarządzaniu ryzykiem, których należy unikać 29.1. Limity ryzyka 29.2. Zarządzanie pracownikami zawierającymi transakcje 29.3. Ryzyko płynności 29.4. Nauczki dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego CZĘŚĆ VI Aneksy ANEKS A Częstotliwość składania stóp procentowych ANEKS B Stopy zerowe, stopy forward i zerokuponowe krzywe rentowności ANEKS C Wycena kontraktów terminowych typu forward i futures ANEKS D Wycena swapów ANEKS E Wycena opcji europejskich ANEKS F Wycena opcji amerykańskich ANEKS G Rozwinięcia w szereg Taylora ANEKS H Wartości i wektory własne ANEKS I Analiza głównych składowych ANEKS J Przekształcenia macierzy zmiany ratingów ANEKS K Wycena swapów na zwłokę w spłacie kredytu ANEKS L Syntetyczne CDO i ich wycena

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 150945 N (1 egz.)