SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel / Tomasz Krawczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 468 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- ).

Temat

Arkusze kalkulacyjne Excel. Przedsiębiorstwa Zarządzanie ryzykiem

Bibliogr. s. 451-452.

Dla studentów uczelni ekonomicznych kierunków finanse i rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, bankowość korporacyjna, informatyka i ekonometria, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, finanse korporacyjne, jak również praktyków z obszaru bankowości inwestycyjnej, spółek kapitałowych, funduszy private equity, firm konsultingowych, osób pracujących w krajowych i międzynarodowych korporacjach.

Sygnatura czytelni BWZ: XIII B 13

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 138639, 138656 (2 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 5122 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2013. - 254 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- ).

Temat

Excel. GRETL (oprogramowanie) Metoda Monte Carlo. Ryzyko inwestycyjne

Gatunek

Podręczniki akademickie

Bibliogr. s. 253-254.

Dla studentów uczelni ekonomicznych kierunków finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, matematyka w finansach i ubezpieczeniach, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, a także dla praktyków z obszaru bankowości inwestycyjnej, spółek kapitałowych, firm konsultingowych, instytucji publicznych finansujących ze środków UE projekty na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz dla decydentów odpowiedzialnych za finansowanie projektów i rozwiązań związanych z ryzykiem.

Sygnatura czytelni BWZ: XIII B 7

Sygnatura czytelni BWEAiI: XII W 4

dostępna w czytelni

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4775 (1 egz.)

Biblioteka WEAiI

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 135011 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Wydanie 2. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 254 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- )

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Temat

Excel GRETL Metoda Monte Carlo Ryzyko inwestycyjne Zarządzanie ryzykiem

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Zarządzanie i marketing

Bibliografia na stronach 253-254.

Inwestowanie i ryzyko 7 1.1. Kierunki rozwoju inwestycji 7 1.2 . Ryzyko w teorii i praktyce 15 1.3. Niepewność a ryzyko w procesie inwestycyjnym 19 1.4. Podstawowe miary ryzyka 22 Ryzyko a symulacja Monte Carlo 37 2.1. Wprowadzenie do symulacji Monte Carlo 37 2.2. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa 38 2.3. Symulacja MC, statystyki opisowe, analizy 53 2.4. Symulacja wybranych wskaźników finansowych 58 2.5. Symulacja Monte Carlo a biznesplan 71 2.6. Zastosowanie symulacji Monte Carlo na rynkach kapitałowych 74 Value at Risk - koncepcja wartości zagrożonej 77 3.1. Co to jest wartość zagrożona? 77 3.2. Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo 84 3.3. Kredyt a wartość zagrożona 86 3.4. Pomiar ryzyka portfela inwestycyjnego 88 Prognozowanie w oparciu o modele regresji 97 4.1. Zastosowanie modeli regresji w ocenie ryzyka (bilans, beta) 97 4.2. Szacowanie modelu regresji z jedną zmienną 98 4.3. Szacowanie modelu z wieloma zmiennymi 113 4.4. Weryfikacja formalna 126 4.5. Modele nieliniowe linearyzowane 140 Zastosowanie modeli szeregów czasowych 151 5.1. Modele szeregów czasowych w ocenie ryzyka 151 5.2. Model autoregresji AR 152 5.3. Model średniej ruchomej MA 158 5.4. Model autoregresji ze średnią ruchomą ARMA 163 5.5. Model autoregresji ze średnią ruchomą i różnicowaniem ARIMA 170 5.6. Model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową ARCH 174 5.7. Model uogólnionej autoregresji z heteroskedastycznością warunkową GARCH i jego odmiany 179 Ryzyko inwestycji rzeczowych - opcje realne 193 6.1. Co to są opcje realne 193 6.2. Zastosowanie opcji realnych w praktyce w ramach oceny ryzyka 197 6.3. Rodzaje opcji realnych 199 6.4. Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy 201 6.5. Proste i złożone opcje realne 204 6.6. Zastosowanie modeli szeregów czasowych przy wycenie opcji realnych 206 Ryzyko i optymalizacja 213 7.1. Zastosowanie optymalizacji w praktyce 213 7.2. Dyskretna optymalizacja a portfel inwestycyjny 217 7.3. Sprzężenie symulacji Monte Carlo z optymalizacją dyskretną 226

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 152392 N (1 egz.)