SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Brak okładki

Książka

W koszyku

Modelowanie ryzyka inwestycyjnego : zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL / Tomasz Krawczyk. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2013. - 254 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Krawczyk Tomasz (1976- ).

Temat

Excel. GRETL (oprogramowanie) Metoda Monte Carlo. Ryzyko inwestycyjne

Gatunek

Podręczniki akademickie

Bibliogr. s. 253-254.

Dla studentów uczelni ekonomicznych kierunków finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, matematyka w finansach i ubezpieczeniach, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami innowacyjnymi, a także dla praktyków z obszaru bankowości inwestycyjnej, spółek kapitałowych, firm konsultingowych, instytucji publicznych finansujących ze środków UE projekty na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz dla decydentów odpowiedzialnych za finansowanie projektów i rozwiązań związanych z ryzykiem.

Sygnatura czytelni BWZ: XIII B 7

Sygnatura czytelni BWEAiI: XII W 4

dostępna w czytelni

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 4775 (1 egz.)

Biblioteka WEAiI

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 135011 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 154 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Kufel Tadeusz (1955- ).

Temat

Ekonometria GRETL (oprogramowanie)

Gatunek

Podręczniki akademickie

Bibliogr. s. [153]-154.

Dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania i marketingu, a także dla studentów kierunków nieekonomicznych, takich jak stosunki międzynarodowe, socjologis, politoplogia, które wykorzystują metody modelowania zjawisk.

Sygnatura czytelni BWZ: I E 39

dostępna w czytelni

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 112009 (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. E 2194 (1 egz.)

Książka

W koszyku

Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. - Wydanie 3, zmienione - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 211, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

(E [Ekonometria])

Autor

Kufel Tadeusz (1955- ).

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Ekonometria GRETL (oprogramowanie)

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Informatyka i technologie informacyjne

Bibliografia na stronach [209]-211.

Dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania i marketingu, a także dla studentów kierunków nieekonomicznych, takich jak stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, które wykorzystują metody modelowania zjawisk.

Wprowadzenie do oprogramowania gretl Licencja Instalacja Menu programu i ustawienia Sesje robocze i praca z konsolą Dane statystyczne Budowa zbioru danych Wczytywanie danych - import danych Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych Deklarowanie typu danych Agregowanie szeregów czasowych Transformacje zmiennych-procesów Podstawowe statystyki opisowe Rozkłady zmiennej Wykresy Internetowy serwer z danymi statystycznymi Przykłady z podręczników ekonometrii Testy statystyczne Tablice statystyczne w programie gretl Kalkulator testów statystycznych Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych Dobór zmiennych do modelu - macierz korelacji Estymacja parametrów modelu - KMNK Weryfikacja modelu ekonometrycznego Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test t-Studenta i F-Snedecora Ocena stopnia dopasowania modelu Ocena normalności rozkładu składnika resztowego Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test heteroskedastyczności Ocena liniowości postaci analitycznej modelu Współliniowość zmiennych objaśniających Obserwacje nietypowe i wpływowe Wnioskowanie z modelu Przedziały i elipsy ufności dla parametrów Budowa podprób w analizie regresji Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometrycznego Charakterystyki procesów ekonomicznych Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej Periodogram i spektrum procesów Testy na pierwiastki jednostkowe Estymacja niecałkowitego d Filtracja procesów Podstawowe modele procesów ekonomicznych Wielomianowe modele trendu - wybór stopnia r Ekonometryczne modele wahań sezonowych Modele autoregresyjne AR(p) Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p7 d, q) Procedury eliminacji sezonowości Metoda X-12-ARIMA Metoda TRAMO/SE ATS Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów ekonomicznych Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów Weryfikacja modelu Badanie istotności ocen parametrów - eliminacja a posteriori Test autokorelacji Durbina-Watsona Test autokorelacji (test Quenouille'a) Test autokorelacji Durbina-h Test autokorelacji na podstawie PACF Test autokorelacji - Breuscha-Godfreya Test autokorelacji - Ljunga-Boxa Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym Testowanie zmian strukturalnych - test Chowa Testowanie stabilności parametrów - test QLR Testowanie stabilności parametrów - test CUSUM i CUSUMSQ Testowanie normalności rozkładu reszt Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów Podsumowanie weryfikacji modelu Predykcja ekonometryczna Predykcja na podstawie modeli trendu i sezonowości Prognozy typu statycznego i dynamicznego Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego Metoda Cochrane'a-Orcutta Metoda Hildretha-Lu Metoda Praisa-Winstena Metoda uogólniona Cochrane'a-Orcutta Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego Metoda HCCM Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek heteroskedastyczności) Ważona metoda najmniejszych kwadratów - modele dla jednoimiennych obserwacji Modele specjalne Modele logitowe i probitowe Modele tobitowe Wielorównaniowe modele eko no metryczne Podwójna metoda najmniejszych kwadratów Prognozowanie na podstawie modelu wielorównaniowego Analiza mnożnikowa na podstawie modelu wielorównaniowego Modele VAR Testowanie istotności opóźnień rzędu p Pierwiastki równania charakterystycznego Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR Modele panelowe (Paweł Kufel) Estymacja KMNK modelu panelowego Efekty ustalone w modelu panelowym Efekty losowe w modelu panelowym Współpraca z programami R, Ox, Octave i gnuplot (Marcin Błażejowski) Współpraca ze środowiskiem do obliczeń statystycznych R Współpraca ze środowiskiem do obliczeń ekonometrycznych Ox Współpraca ze środowiskiem do obliczeń numerycznych Octave Współpraca ze środowiskiem do wizualizacji gnuplot Współpraca z systemem profesjonalnego składu tekstu LATEX Współpraca z procesorami tekstu MS Word/OpenOffice

Sygnatura czytelni BWZ: I E 41

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 141600 (1 egz.)

Biblioteka WEiZ

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 144905 (1 egz.)