SOWA OPAC : Katalog komputerowy książek, czasopism i zbiorów specjalnych

3 wyniki

Książka

W koszyku

Wybrane aspekty inwestowania w towary / Monika Krawiec. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2020. - 205 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Autor

Krawiec Monika (ekonomia)

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Inwestycje Rynek kapitałowy Rynek towarowy Ryzyko inwestycyjne Stopa zwrotu Towary Zarządzanie portfelem Polska Świat

Gatunek

Monografia

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 191-200.

1. Charakterystyka towarów i związanych z nimi form inwestowania 1.1. Definicja i klasyfikacja towarów 1.2. Ewolucja form obrotu towarowego 1.3. Powody inwestowania w towary 1.4. Formy inwestowania w towary 1.4.1. Fizyczny zakup towaru na rynku gotówkowym 1.4.2. Kontrakty forward 1.4.3. Kontrakty futures 1.4.4. Opcje towarowe 1.4.5. Indeksy towarowe 1.4.6. Akcje spółek powiązanych z rynkiem towarowym 1.4.7. Towarowe fundusze inwestycyjne 1.4.8. Towarowe fundusze typu ETF 1.4.9. Produkty strukturyzowane powiązane z rynkami towarowymi 1.5. Uczestnicy rynku towarowego 2. Ocena atrakcyjności inwestowania w towary, akcje i fundusze towarowe 2.1. Charakterystyka materiału empirycznego 2.2. Analiza statystyczna stóp zwrotu towarów, akcji spółek sektora towarowego i funduszy towarowych 2.3. Zysk i ryzyko inwestowania w towary, akcje spółek sektora towarowego i fundusze towarowe na tle rynku kapitałowego 2.4. Estymacja jednowskaźnikowego modelu Sharpe‘a dla akcji spółek sektora towarowego i towarowych funduszy inwestycyjnych 3. Międzysektorowe zależności przyczynowe i kointegracja 3.1. Przyczynowość w sensie Grangera 3.1.1. Zależności przyczynowe dla funduszy towarowych 3.1.2. Zależności przyczynowe dla towarów i akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 3.2. Kointegracja 3.2.1. Kointegracja cen towarów i notowań funduszy towarowych 3.2.2. Kointegracja cen towarów i notowań akcji spółek branży towarowej z GPW w Warszawie 4. Towary a efekt dywersyfikacji portfela 4.1. Bezpośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 4.2. Pośrednie formy inwestowania w towary w dywersyfikacji portfela 5. Efektywność informacyjna rynków towarowych 5.1. Testy losowości zmian cen 5.1.1. Test serii 5.1.2. Test autokorelacji 5.1.3. Test ilorazu wariancji 5.2. Badanie występowania efektów kalendarzowych 5.2.1. Test równości dwóch średnich 5.2.2. Analiza regresji 5.2.3. Modele ARCH i GARCH

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 149720 N (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Cz. 1 / pod redakcją Marka Szturo ; [autorzy Bogdan Włodarczyk, Anna Rutkowska, Marek Szturo, Karol Wojtowicz]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020. - 120 stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Autor

Szturo Marek Włodarczyk Bogdan (ekonomia) Rutkowska-Ziarko Anna Wojtowicz Karol

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Przedsiębiorstwo Rynek towarowy Ryzyko finansowe

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia, netografia na stronach 111-118.

1.Specyfika rynków commodities 1.1.Ogólna charakterystyka popytowo-podażowa rynków commodities 1.2.Determinanty transakcji na rynkach commodities 1.3.Rynki commodities w okresie lockdownu wywołanego pandemią 2.Ryzyko finansowe i jego specyfika 2.1.Istota ryzyka finansowego 2.2.Czynniki ryzyka na rynkach commodities 2.3.Ryzyko występujące w działalności bankowej 3.Efektywność informacyjna a ryzyko rynków commodities 3.1.Istota efektywności informacyjnej rynków 3.2.Inwestycje na rynkach towarowych i kierunki ich rozwoju 3.3.Hipoteza efektywności informacyjnej rynków finansowych 3.4.Efektywność informacyjna rynków commodities - przegląd literatury 4.Związek pomiędzy kursami walutowymi a cenami towarów i surowców 4.1.Teoretyczne modele kursów walutowych 4.2.Związek pomiędzy kursami walutowymi a cenami towarów {commodities) 4.3.Wpływ amerykańskiego i chińskiego rynku walutowego na rynek towarowy 4.4.Znaczenie finansyzacji jako czynnika kształtującego relację pomiędzy walu¬tami i towarami 4.5.Znaczenie prognostyczne kursów walutowych na rynku towarowym 5.Ryzyko instytucji finansujących spółki surowcowe 5.1.Znaczenie instytucji bankowych w branżach surowcowych 5.2.Działania ograniczające ryzyko w działalności instytucji bankowych 5.3.Modelowe ujęcie problemu ryzyka bankowego w kontekście spółek surow¬cowych

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 150718 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa na rynkach commodities. Cz. 2 / pod redakcją Bogdana Włodarczyka ; [autorzy Małgorzata Kobylińska, Lesław Markowski, Anna Rutkowska-Ziarko, Konrad Szydłowski]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020. - 144 strony : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

Autor

Włodarczyk Bogdan (ekonomia) Kobylińska Małgorzata Markowski Lesław Rutkowska-Ziarko Anna Szydłowski Konrad

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Przedsiębiorstwo Rynek towarowy Ryzyko finansowe

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliografia na stronach 119-124.

1.Wpływ ryzyka rynków commodities na kondycję finansową przedsiębiorstw 1.1.Ryzyko i niepewność 1.2.Ryzyko cenowe na rynku commodities i jego wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw 1.3.Wpływ ryzyka walutowego na kondycję finansową przedsiębiorstw 2.Ryzyko inwestowania w akcje 2.1.Wybór wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka w świetle teorii użyteczności 2.2.Miary ryzyka 2.2.1.Miary uwzględniające skutki ryzyka. Neutralna i negatywna kon¬cepcja ryzyka - miary symetryczne i dolne 2.2.2.Miary uwzględniające źródła ryzyka. Neutralna i negatywna kon¬cepcja ryzyka - miary symetryczne i dolne 2.3.Równowaga rynku kapitałowego 2.3.1.Konsekwencje istnienia waloru wolnego od ryzyka 2.3.2.Model równowagi rynku papierów wartościowych - CAPM 2.3.3.Równowaga rynkowa w podejściu średnia-dolny moment cząst¬kowy 3.Badania empiryczne wyceny inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sektora surowców 3.1.Ocena stóp zwrotu i ryzyka spółek surowcowych na tle pozostałych sek¬torów 3.2.Wybrane metody analizy danych oparte na zanurzaniu obserwacji w próbie 3.3.Klasyczny i dolny model wyceny aktywów kapitałowych 3.4.Wykorzystanie miar zanurzania obserwacji w próbie w analizie ryzyka i zyskowności

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Wypożyczalnia

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 150719 (1 egz.)